本報記者 姜楠

    2月5日，深交所正式發(fā)布《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券程序化交易報告工作有關(guān)事項的通知》（以下簡稱《通知》）。這是深交所貫徹落實新《證券法》要求，規(guī)范可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）程序化交易管理，促進可轉(zhuǎn)債市場健康發(fā)展的重要舉措。

    2020年，部分可轉(zhuǎn)債價格波動較大，引起市場和媒體的廣泛關(guān)注。其中，部分投資者采用程序化交易，且交易量達到一定規(guī)模。2020年12月31日，證監(jiān)會發(fā)布了《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》（以下簡稱《辦法》）。為落實《辦法》的要求，加強可轉(zhuǎn)債程序化交易管理，維護市場交易秩序，保護投資者合法權(quán)益，深交所經(jīng)認真研究并征求部分會員意見，制定并發(fā)布《通知》，以建立信息報告制度為核心，提升市場主體合規(guī)意識，推動可轉(zhuǎn)債程序化交易規(guī)范發(fā)展。

    《通知》明確了可轉(zhuǎn)債程序化交易報告管理的相關(guān)要求。一是規(guī)定程序化交易投資者范圍，包括會員客戶、會員及直接使用交易單元進行交易的證券投資基金管理公司、保險機構(gòu)等投資者。二是明確報告方式，會員客戶應(yīng)當(dāng)向接受其交易委托的會員報告，由會員向深交所報告，會員及其他機構(gòu)直接向深交所報告。三是規(guī)定信息報告內(nèi)容，包括投資者身份、證券賬戶、資金來源、交易策略及交易軟件等信息。四是要求投資者應(yīng)當(dāng)確保報告信息真實、準(zhǔn)確、完整。深交所可以根據(jù)自律監(jiān)管需要，采用現(xiàn)場和非現(xiàn)場的方式，對可轉(zhuǎn)債程序化交易報告情況進行監(jiān)督檢查。

    深交所表示，建立可轉(zhuǎn)債程序化交易報告機制，有利于提升市場透明度和監(jiān)管精準(zhǔn)度。程序化交易報告機制在可轉(zhuǎn)債品種上先行先試，可為后續(xù)全市場推行相關(guān)做法積累有益經(jīng)驗。下一步，深交所將按照中國證監(jiān)會部署要求，積極督促各市場參與主體嚴(yán)格落實《通知》要求，積極穩(wěn)妥推進相關(guān)工作，認真做好可轉(zhuǎn)債程序化交易報告管理，加強可轉(zhuǎn)債程序化交易監(jiān)管，切實維護可轉(zhuǎn)債市場交易秩序，保障可轉(zhuǎn)債市場穩(wěn)健發(fā)展。

（編輯 孫倩）